Concentration Inequalities for Conditional Value at Risk

ConcentrationInequalitiesforConditionalValueatRiskPhilipS.Thomas1ErikLearned-Miller1AbstractPrashanth&Ghavamzadeh,2013;Chow&Ghavamzadeh,2014;Tamaretal.,2015;Pintoetal.,2017;Morimuraetal.,Inthispaperwederivenewconcentrationinequal-2010),itwasoriginallyintroducedineconomicsresearchitiesfortheconditionalvalueatrisk(CVaR)ofasatoolforquantifyingtheriskassociatedwithaportfo-arandomvariable,andcompare...

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