Minimax Concave Penalized Multi-Armed Bandit Model with High-Dimensional Covariates

MinimaxConcavePenalizedMulti-ArmedBanditModelwithHigh-DimensionalConvariatesXueWang1MikeMingchengWei2TaoYao1Abstractexample,doctors(i.e.,decision-makers)canpersonalizetreatmentsforpatients(i.e.,users)basedontheirmedicalInthispaper,weproposeaMinimaxConcavehistory,clinicaltests,andbiomarkers(i.e.,user-specificPenalizedMulti-ArmedBandit(MCP-Bandit)data).Thesedataareoftencollectedsequentiallyoverti...

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