Differentiable Particle Filtering via Entropy-Regularized Optimal Transport

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DifferentiableParticleFilteringviaEntropy-RegularizedOptimalTransportAdrienCorenﬂos1JamesThornton2GeorgeDeligiannidis2ArnaudDoucet2Abstractprocess(Xt)t≥1andY-valuedobservations(Yt)t≥1satis-fyingX1∼µθ(·)andfort≥1ParticleFiltering(PF)methodsareanestablishedclassofproceduresforperforminginferenceinXt+1{Xt=x}∼fθ(·x),Yt{Xt=x}∼gθ(·x),(1)non-linearstate-spacemodels.Resamplingisakeyingred...

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