Automatic Reparameterisation of Probabilistic Programs

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AutomaticReparameterisationofProbabilisticProgramsMariaI.Gorinova1DaveMoore2MatthewD.Hoffman2Abstractparameterisation(CP).Ifweinsteadworkwithanauxil-iary,standardnormalvariablez˜∼N(0,1),andobtainzProbabilisticprogramminghasemergedasapow-byapplyingthetransformationz=µ+σz˜,wesaytheerfulparadigminstatistics,appliedscience,andvariablez˜isinitsnon-centredparameterisation(NCP).Al-machinelearnin...

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